Índice CCL MtR
¿Qué es?
El Índice CCL-MtR es un indicador financiero que refleja las paridades implícitas que surgen de las transacciones de instrumentos de renta fija y renta variable en pesos vs. dólares con liquidación de dólares por transferencia entre cuentas radicadas en el exterior. Las fuentes de datos consultadas corresponden a transacciones tomadas del segmento Prioridad Precio Tiempo de Mercados Organizados y a cotizaciones informadas a través de encuestas realizadas a ALyCs de reconocida trayectoria en el Mercado. Para el cálculo del Índice se realizan tres Consultas diarias, dentro de los siguientes intervalos:
- 11.50 a 12.00hs
- 13.50 a 14.00hs
- 15.50 a 16.00hs
Dentro de cada Intervalo, se toman las operaciones concertadas correspondientes a los valores negociables incluidos en el Índice. Las paridades implícitas resultantes, junto con las cotizaciones obtenidas de la Encuesta, forman los inputs para el cálculo. Los valores son publicados con un delay de 20 minutos.
El precio de cierre del día será un promedio aritmético simple de los valores resultantes de las Consultas, sujeto a las condiciones de representatividad establecidas en la Metodología del Índice.
Para más detalles sobre el proceso de cálculo consulte la Metodología.
Los valores Parciales del Índice pueden consultarse en Resumen de Consultas Diarias.
Metodología
Con el objetivo de robustecer el Índice CCL-MtR y siguiendo los lineamientos de los principios IOSCO para benchmarks financieros, a partir del lunes 15 de julio se implementará una nueva metodología de cálculo del Índice. Esta nueva metodología otorga mayor ponderación al componente de transacciones como fuente de precios.
| Metodología vigente hasta el 12/7/24 inclusive |
Metodología vigente desde el 15/7/24 inclusive |
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| Ventana de datos | Tres consultas diarias en intervalos de 10’ (11.50 a 12.00,13.50 a 14hs y 15.50 a 16hs). Los valores se publican con un delay de 20 minutos. |
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| Instrumentos consultados | Acciones locales con programa de ADR, CEDEARs, Títulos Públicos, se toman los dos más líquidos de cada segmento de acuerdo a su ratio de liquidez (determinado por trades y monto operado). | |
| Inputs de precios | Se toman ofertas cada 1 minuto del segmento Prioridad Precio Tiempo + ofertas relevadas a través de encuestas. | Operaciones concertadas dentro del intervalo de 10 minutos + ofertas relevadas a través de encuestas. |
| Cálculo del índice | Promedio simple de las consultas representativas, excluyendo outliers. | Promedio ponderado por monto operado de cada segmento (acciones, CEDEARS, títulos públicos). Cada segmento debe tener una ponderación mínima del 10% dentro del índice (si alguno pondera menos, se ajustan las ponderaciones disminuyendo proporcionalmente los segmentos con mayor ponderación). |